Главная / Риск-менеджмент
Риск-менеджмент
Риск/прибыль (R:R)
Соотношение риска и прибыли и минимальный винрейт, при котором сделка не убыточна.
Стоп по ATR и размер позиции
Стоп и цель от волатильности (ATR) и объём позиции под нужный риск.
Просадка и восстановление
Какой рост нужен, чтобы отыграть просадку. Асимметрия, о которой забывают.
Дневной лимит убытка
Сколько можно потерять за день и сколько стоп-сделок подряд это означает.
Совокупный риск портфеля
Суммарный риск открытых позиций в процентах и деньгах и остаток до лимита.
Вероятность разорения (оценка)
Приближённая вероятность достичь заданной просадки при вашем винрейте, R:R и риске.
Критерий Келли
Оптимальная доля капитала на сделку по Келли и её консервативные варианты.
Частичные тейк-профиты
Средневзвешенный R:R при закрытии позиции тремя частями.
Проп-компания: лимиты
Цель, дневной и общий лимит просадки в деньгах и запас по числу стопов.
Симулятор Монте-Карло
Тысячи случайных серий сделок: разброс итогов, просадки, вероятность просадки до порога.
Чек-лист перед сделкой
Свои правила входа, проверка R:R и журнал решений. Без обязательных пунктов вход запрещён.