Главная / Риск-менеджмент / Симулятор Монте-Карло
Тысячи случайных серий сделок: разброс итогов, просадки, вероятность просадки до порога.
Проверьте свою систему на устойчивость: хороший и плохой сценарии, вероятность прибыли и траектории капитала.
Расчёты справочные и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.
Соотношение риска и прибыли и минимальный винрейт, при котором сделка не убыточна.
Стоп и цель от волатильности (ATR) и объём позиции под нужный риск.
Какой рост нужен, чтобы отыграть просадку. Асимметрия, о которой забывают.
Сколько можно потерять за день и сколько стоп-сделок подряд это означает.
Суммарный риск открытых позиций в процентах и деньгах и остаток до лимита.