Главная / Риск-менеджмент / Критерий Келли
Критерий Келли
Оптимальная доля капитала на сделку по Келли и её консервативные варианты.
По винрейту и средним выигрышу и проигрышу считает долю Келли, половину и четверть Келли.
Полный Келли даёт очень большие просадки. На практике используют долю от него.
Отрицательное значение означает отсутствие преимущества.
Расчёты справочные и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.
Ещё в разделе
Соотношение риска и прибыли и минимальный винрейт, при котором сделка не убыточна.
есть бесплатная версия
Стоп и цель от волатильности (ATR) и объём позиции под нужный риск.
Какой рост нужен, чтобы отыграть просадку. Асимметрия, о которой забывают.
есть бесплатная версия
Сколько можно потерять за день и сколько стоп-сделок подряд это означает.
Суммарный риск открытых позиций в процентах и деньгах и остаток до лимита.