Black-Scholes: цена и греки
Теоретическая цена европейского колла и пута, дельта, гамма и вега.
Модель Блэка-Шоулза без дивидендов: цена, дельта, гамма и вега.
Европейский опцион, без дивидендов. Реальные цены отличаются из-за улыбки волатильности и спреда.
Расчёты справочные и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.